Metodo bootstrap
Il metodo Bootstrap è l'estrazione sequenziale dei tassi spot dai prezzi dei coupon bond partendo dai par yeld noti (tasso cedolare che assicura eguaglianza tra il prezzo di una obbligazione ed il suo valore nominale).
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Il metodo Bootstrap è l'estrazione sequenziale dei tassi spot dai prezzi dei coupon bond partendo dai par yeld noti (tasso cedolare che assicura eguaglianza tra il prezzo di una obbligazione ed il suo valore nominale).